Дневник трейдера: что записывать и что это показывает
Дневник трейдера это запись сделок и решений, по которой позже можно понять, что вы делаете систематически, а что случайно. Не мотивационный ритуал и не отчётность. Сбор доказательств о собственном поведении.
Проблема у большинства дневников одна и та же. Человек находит шаблон на двадцать полей, заполняет его неделю, потом две недели заполняет наполовину, потом бросает. Через месяц остаётся таблица с пробелами, по которой ничего нельзя посчитать.
Причина не в лени. Двадцать полей на сделку это работа, которая не окупается, потому что восемнадцать из них вы никогда не будете анализировать.
Ниже четыре поля, которые действительно меняют поведение, и что накопленный журнал показывает после пятидесяти сделок такого, чего не видно ни в одной отдельной.
Почему большинство шаблонов не работают
Типичный шаблон просит: дату, время, инструмент, направление, цену входа, цену выхода, объём, стоп, тейк, комиссию, результат в деньгах, результат в процентах, таймфрейм, паттерн, индикаторы, новостной фон, скриншот до, скриншот после, эмоции, выводы.
Половина этих полей уже есть в истории сделок вашей биржи. Записывать их вручную значит тратить время на дублирование того, что и так сохранено.
Другая половина это поля, которые невозможно анализировать. «Паттерн: флаг» в одной строке и «паттерн: разворот» в другой не складываются ни в какую статистику, если вы не ведёте дневник несколько лет с одинаковой терминологией.
Работающий дневник строится по обратному принципу: записывается только то, чего нет в истории биржи и что можно посчитать.
Четыре поля
1. Причина входа, записанная до входа
Одно предложение о том, почему вы открываете позицию. Записывается до нажатия кнопки, не после.
Порядок здесь не формальность. Причина, сформулированная после закрытия, всегда подстраивается под результат: прибыльная сделка объясняется хорошим анализом, убыточная невезением. Записанная заранее, она остаётся неизменной и позволяет позже сравнить намерение с исходом.
Практический эффект наступает сразу, ещё до всякого анализа. Некоторые сделки не открываются вовсе, потому что при попытке сформулировать причину выясняется, что её нет.
2. Риск в деньгах, а не в процентах
Не «риск 2 процента», а «риск 140 долларов».
Проценты абстрактны, и мозг их сглаживает. Сумма конкретна. Через пятьдесят сделок колонка с суммами показывает то, чего не показывает колонка с процентами: сколько денег в среднем ставится на одну гипотезу и как эта величина менялась.
Именно здесь обычно обнаруживается закономерность, которую люди за собой не замечают. Размер риска растёт после серии удачных сделок и растёт после серии неудачных, то есть в обоих случаях в неподходящий момент. Как считать этот размер правильно, разобрано в материале о риск-менеджменте.
3. Состояние: одно слово
Не абзац о переживаниях. Одно слово из короткого фиксированного списка, который вы составите сами: спокойно, спешка, скука, злость, уверенность.
Список должен быть коротким и неизменным. Пять вариантов считаются, двадцать пять не считаются.
Смысл в том, чтобы через пятьдесят сделок можно было отсортировать таблицу по этой колонке. Почти у всех обнаруживается, что одно-два состояния дают непропорциональную долю убытков.
4. Следовал ли правилам: да или нет
Самое важное поле и самое часто отсутствующее.
Это бинарный вопрос, не связанный с результатом. Сделка могла закрыться в прибыль при нарушенных правилах и в убыток при соблюдённых.
Четыре комбинации, и каждая означает разное:
| Правила | Результат | Что это значит |
|---|---|---|
| Соблюдены | Прибыль | Система работает |
| Соблюдены | Убыток | Нормальная стоимость ведения дел |
| Нарушены | Убыток | Понятная ошибка, её видно |
| Нарушены | Прибыль | Самый опасный случай |
Четвёртая строка это причина, по которой поле необходимо. Нарушение, принёсшее прибыль, воспринимается как удачное решение и закрепляется. Без этой колонки вы не отличите его от системной сделки, и через полгода нарушений станет больше, чем соблюдений.
Что показывает журнал после пятидесяти сделок
Отдельная сделка не содержит информации. Она либо прибыльная, либо нет, и оба исхода объяснимы случайностью. Информация появляется в накоплении.
Концентрация убытков. Почти всегда выясняется, что основная часть потерь приходится на небольшую долю сделок, и эти сделки объединены чем-то общим: одним инструментом, одним состоянием, одним временем суток. Найти это можно только сортировкой, а сортировать можно только заполненные поля.
Сколько стоит нарушение правил. Колонка «следовал правилам» после пятидесяти строк даёт прямой ответ: сумма результатов по строкам «нет». Обычно это число неприятно конкретное.
Что среднее не равно типичному. Средний убыток в 60 долларов может складываться из сорока убытков по 30 и двух по 500. Это разные ситуации, требующие разных решений, и различить их можно только по распределению, а не по среднему.
Насколько сузился или расширился разброс. Если результаты со временем становятся более однородными, дисциплина растёт, даже если суммарный итог пока не изменился. Это опережающий признак, и его видно только в журнале.
Стратегии AlgoTitan ведут собственный журнал: каждая сделка, причина входа и результат записываются автоматически, без вашего участия. Понаблюдать за этим можно 14 дней в демо-режиме на реальных рыночных данных, без подключения биржи и без оплаты. В демо-режиме используются виртуальные средства. Посмотреть стратегии
Чего дневник не покажет
Три вещи, которые стоит знать заранее, чтобы не ждать от журнала лишнего.
Что стратегия работает. Пятьдесят сделок это мало для статистического вывода о доходности. Журнал показывает ваше поведение, а не качество системы. Для второго нужны другие инструменты и другой объём данных, о чём подробнее в материале о бэктесте.
Причину, если запись сделана после факта. Дневник, заполняемый вечером по памяти, фиксирует не то, что вы думали, а то, что вы помните о том, что думали. Это разные вещи, и вторая уже искажена результатом.
Что делать дальше. Журнал показывает закономерность. Решение по ней остаётся за вами и обычно оказывается неприятным: перестать торговать в определённом состоянии, уменьшить размер, убрать инструмент.
Ручной журнал и автоматический
Значительную часть этой работы алгоритм делает сам, и разделение получается любопытным.
Записывается автоматически: время, инструмент, направление, цены, объём, комиссии, результат, длительность, состояние рынка на момент входа.
Не записывается автоматически: ничего из четырёх полей выше, кроме риска в деньгах.
Причина в том, что три из четырёх полей это данные о вас, а не о сделке. Алгоритм не знает, почему вы решили, в каком были состоянии и считаете ли вы это нарушением своих правил.
Но есть и обратная сторона. У системы, исполняющей правила автоматически, поле «следовал ли правилам» всегда заполнено значением «да». Нарушать нечего: правило либо сработало, либо условие не наступило.
Это не отменяет необходимость журнала, а меняет его предмет. Записывать нужно уже не исполнение, а решения более высокого уровня: когда вы поменяли стратегию, когда увеличили депозит, когда остановили работу и почему. Эти решения остаются человеческими и ошибки в них стоят дороже, чем ошибка в одной сделке.
Частые вопросы
Сколько сделок нужно, чтобы журнал стал полезен? Первые эффекты появляются сразу, потому что формулировка причины до входа отсеивает часть импульсивных сделок. Для анализа закономерностей нужно порядка пятидесяти записей.
В чём вести дневник? Подойдёт любая таблица. Специализированные сервисы удобнее, но выбор инструмента не влияет на результат. Заброшенный красивый журнал бесполезен так же, как заброшенная таблица.
Записывать ли скриншоты графика? Только если вы к ним возвращаетесь. У большинства эта колонка заполняется первые две недели и больше не открывается.
Нужен ли дневник при автоматической торговле? Да, но с другим предметом. Исполнение записывается системой, а решения о смене стратегии, размере депозита и остановке остаются вашими и нигде не фиксируются.
Что делать с записями об убыточных сделках? Разделять по колонке «следовал правилам». Убыток при соблюдённых правилах это нормальная стоимость ведения дел. Убыток при нарушенных это то, с чем можно работать.
Коротко
Дневник трейдера работает, когда в нём мало полей и они заполняются до сделки, а не после.
Четыре поля: причина входа, записанная заранее; риск в деньгах; состояние одним словом из короткого списка; и следовал ли правилам, да или нет, независимо от результата.
Отдельная сделка не содержит информации. Закономерности появляются на пятидесяти записях, и самая ценная из них обычно обнаруживается в строках, где правила нарушены, а результат оказался положительным.
Стратегии AlgoTitan записывают исполнение автоматически и работают 14 дней в демо-режиме на реальных рыночных данных, до подключения биржи и до оплаты. Результаты в демо-режиме смоделированы и могут отличаться от результатов реальной торговли из-за комиссий, проскальзывания и ликвидности. Торговля связана с риском убытков, включая потерю вложенных средств. Это не инвестиционная рекомендация.
