Новая стратегия Titan: 49 альткоинов, вход только по подтверждённому тренду
Titan доступен. Это систематическая трендовая стратегия на фьючерсах альткоинов, и она закрывает в плюс 34% сделок.
Эта цифра не оговорка, спрятанная внизу страницы. Это конструкция.
Titan теряет понемногу и часто, выигрывает помногу и редко. На 791 сделке бэктеста средняя прибыль оказалась в 4,24 раза больше среднего убытка, что дало профит-фактор 2,15. Ниже разбор того, что это значит, потому что стратегию, которая ошибается чаще, чем попадает, стоит понимать до запуска.
Что делает Titan
Он отслеживает отобранную корзину из 49 ликвидных монет топ-100 и открывает позицию только тогда, когда несколько независимых сигналов сходятся на том, что за движением стоит реальная сила. Без попыток угадать вершину или дно.
Три решения определяют его характер:
Размер позиции считается от волатильности. Каждая позиция получает лимит риска в момент открытия, пропорциональный тому, насколько сильно эта монета реально движется. Волатильная монета получает меньший объём, чем спокойная, при том же риске.
Экспозиция распределена по многим монетам. Вместо концентрации в одном-двух активах Titan держит несколько позиций одновременно и добавляет новые только при подтверждённом тренде.
Выход по затуханию импульса, а не по развороту. Titan выходит, когда сила исчезает, не дожидаясь, пока рынок пойдёт против него. Именно это даёт много мелких убытков.
Позиции обычно держатся от часов до дней. Активность растёт на выраженном тренде и падает в боковике, поэтому тихие периоды это ожидаемое поведение, а не сбой.
Цифры и как их читать
| Показатель | Titan |
|---|---|
| Доля прибыльных сделок | 34% |
| Средняя прибыль / средний убыток | 4,24 |
| Профит-фактор | 2,15 |
| Максимальная просадка | −18,9% |
| Коэффициент Шарпа | 2,83 |
| Количество сделок | 791 |
| Период | Авг 2024 – Окт 2026 |
Бэктест на бессрочных фьючерсах Binance USD-M со стартовым балансом 10 000 долларов, с учётом комиссий, проскальзывания и платежей финансирования. Результаты бэктеста гипотетичны и не гарантируют будущую доходность. Торговля связана с риском убытков, включая потерю вложенных средств.
Почему винрейт 34% не слабость
Винрейт это доля сделок, закрытых в плюс. Сам по себе он не значит ничего, потому что полностью игнорирует размер.
Две стратегии, по 100 сделок:
| Стратегия А | Стратегия Б | |
|---|---|---|
| Доля прибыльных | 80% | 34% |
| Прибыльные сделки | 80 × 50 = 4 000 | 34 × 400 = 13 600 |
| Убыточные сделки | 20 × 250 = 5 000 | 66 × 95 = 6 270 |
| Итог | −1 000 | +7 330 |
| Профит-фактор | 0,80 | 2,17 |
Стратегия А выигрывает намного чаще и теряет деньги. Стратегия Б ошибается дважды на каждое попадание и выходит в плюс.
Различает их профит-фактор: суммарная прибыль, делённая на суммарный убыток. У Titan он равен 2,15, то есть на каждый потерянный доллар за тестовый период приходилось 2,15 заработанных.
Высокий винрейт в такой конструкции был бы тревожным признаком. Он означал бы, что прибыль фиксируется слишком рано, и это обрезает крупные движения, на которых весь подход и держится.
Чего профит-фактор не показывает
Четыре ограничения, которые стоит знать, прежде чем считать любой профит-фактор доказательством.
Он скрывает глубину просадки. Две стратегии с одинаковым профит-фактором могут иметь совершенно разные худшие моменты. Читать его нужно рядом с максимальной просадкой, у Titan это −18,9%. Подробнее в материале о просадке.
Он зависит от размера выборки. Профит-фактор 3,0 на двадцати сделках это шум. У Titan цифра получена на 791 сделке, чего достаточно, чтобы несколько выбросов её не определяли.
Одна сделка может его исказить. Полезная проверка любого опубликованного значения: каким оно станет, если убрать лучшую сделку.
Без издержек он завышен. Профит-фактор, посчитанный до комиссий, проскальзывания и финансирования, это потолок, а не результат. Бэктест Titan учитывает все три. Как это проверять у любой стратегии, разобрано в материале о бэктесте.
Чем Titan отличается от других наших стратегий
Существующие стратегии торгуют небольшим набором основных пар. Titan первый, кто работает по широкой корзине альткоинов, и это меняет его характер, а не просто повышает риск.
| Существующие стратегии | Titan | |
|---|---|---|
| Набор активов | Несколько основных пар | 49 монет из топ-100 |
| Логика входа | Зависит от стратегии | Только подтверждённый тренд |
| Логика выхода | Зависит от стратегии | Затухание импульса |
| Типичное удержание | Зависит | От часов до дней |
| Профиль винрейта | Выше | Ниже по конструкции |
| Минимальный баланс | От 500 долларов | 1 000 долларов |
Titan это стратегия среднего риска с максимальной просадкой по бэктесту −18,9%. Она не замена консервативным вариантам и не их улучшенная версия. Это другая форма доходности.
Кому подходит, а кому нет
Titan может подойти, если:
- Вы способны пройти серию убыточных сделок, не переключая стратегию, потому что две трети сделок закрываются в минус по конструкции
- Вы смотрите на просадку раньше, чем на доходность
- Ваш баланс не менее 1 000 долларов и это деньги, потерю которых вы можете себе позволить
- Вы понимаете, что позиции на фьючерсах альткоинов могут быть ликвидированы
Titan не для вас, если:
- Серия убытков заставит вас остановить стратегию в худшей точке
- Вы ждёте ровного прироста по неделям
- Вы ещё не наблюдали работу стратегии в тихий период в демо-режиме
- Депозит это деньги, которые вам нужны
Как начать
Titan работает 14 дней на реальных рыночных данных в демо-режиме, до всего остального. Без подключения биржи, без оплаты, без карты. Вы наблюдаете его настоящее поведение, включая серии убытков, и решаете после.
Переход к реальной торговле требует API-ключа с доступом только к торговле на вашем биржевом аккаунте. AlgoTitan может размещать и отменять ордера и не может выводить или переводить средства. Отозвать доступ можно на бирже в любой момент.
Результаты в демо-режиме смоделированы и могут отличаться от результатов реальной торговли из-за комиссий, проскальзывания и ликвидности. Это не инвестиционная рекомендация.
Частые вопросы
Что такое Titan? Систематическая трендовая стратегия на фьючерсах альткоинов. Торгует корзиной из 49 ликвидных монет топ-100, входит только по подтверждённому тренду и выходит при затухании импульса.
Почему винрейт Titan всего 34%? Потому что он быстро закрывает убыточные позиции и держит прибыльные. Это даёт много мелких убытков и мало крупных прибылей. Средняя прибыль в 4,24 раза больше среднего убытка, и именно это делает низкий винрейт рабочим.
Что такое профит-фактор? Суммарная прибыль, делённая на суммарный убыток. У Titan по бэктесту он равен 2,15: 2,15 заработанных доллара на каждый потерянный за тестовый период.
Может ли стратегия с низким винрейтом быть прибыльной? Да, когда средняя прибыль существенно больше среднего убытка. Так устроены трендовые подходы.
Какая у Titan максимальная просадка? −18,9% по бэктесту. Более глубокие или более длительные просадки возможны. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Сколько сделок совершает Titan? Он держит несколько позиций одновременно и добавляет новые только при подтверждённом тренде, поэтому активность растёт на тренде и падает в боковике.
Какой минимальный баланс для Titan? 1 000 долларов.
Можно ли протестировать Titan до оплаты? Да. Каждый тариф начинается с 14-дневного демо-периода на реальных рыночных данных с виртуальным балансом, без карты и без подключения биржи.
Можно ли переключиться с Titan на другую стратегию? Да. Приостановить, остановить или сменить стратегию можно на дашборде в любой момент. Количество переключений в месяц зависит от тарифа.
Коротко
Titan это трендовая стратегия на фьючерсах альткоинов, которая ошибается примерно дважды из трёх, и делает это намеренно. Теряет понемногу и часто, выигрывает помногу и редко, а преимущество лежит в соотношении между этими двумя величинами.
Описывает это профит-фактор, а не винрейт. У Titan по бэктесту он равен 2,15 на 791 сделке при максимальной просадке −18,9%.
Эти четыре числа читаются только вместе. Стратегия, представленная одной доходностью, не даёт ни одного из них.
Titan работает 14 дней на реальных рыночных данных в демо-режиме, до подключения биржи и до оплаты. Результаты бэктеста и демо-режима гипотетичны и могут отличаться от результатов реальной торговли из-за комиссий, проскальзывания и ликвидности. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля связана с риском убытков, включая потерю вложенных средств. Это не инвестиционная рекомендация.
